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  3. Martingale in diskreter Zeit
Martingale in diskreter Zeit (e-bog) af Luschgy, Harald
Luschgy, Harald (forfatter)

Martingale in diskreter Zeit e-bog

192,41 DKK (inkl. moms 240,51 DKK)
Martingale haben die Wahrscheinlichkeitstheorie derart revolutioniert, dass die Suche nach „guten“ Martingalen inzwischen eine Standardmethode zur Untersuchung stochastischer Probleme ist. Das Buch führt in die Theorie der reellen Martingale in diskreter Zeit ein und zeigt in Teil 2 einige ihrer Anwendungen; dazu zählen u. a. das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, der Galton-Wats...
E-bog 192,41 DKK
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Forfattere Luschgy, Harald (forfatter)
Forlag Springer Spektrum
Udgivet 9 august 2012
Genrer Economics, Finance, Business and Management
Sprog German
Format pdf
Beskyttelse LCP
ISBN 9783642299612

Beskrivelse

Martingale haben die Wahrscheinlichkeitstheorie derart revolutioniert, dass die Suche nach „guten“ Martingalen inzwischen eine Standardmethode zur Untersuchung stochastischer Probleme ist. Das Buch führt in die Theorie der reellen Martingale in diskreter Zeit ein und zeigt in Teil 2 einige ihrer Anwendungen; dazu zählen u. a. das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, der Galton-Watson-Verzweigungsprozess, U-Statistiken und die unbedingte Basiseigenschaft von Martingal-Basen in Lp-Räumen. Mit zahlreichen Übungsaufgaben zu jedem Kapitel.