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  3. Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung (e-bog) af Korn, Elke
Korn, Elke (forfatter)

Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung e-bog

322,59 DKK (inkl. moms 403,24 DKK)
Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastisch...
E-bog 322,59 DKK
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Forfattere Korn, Elke (forfatter)
Forlag Vieweg+Teubner Verlag
Udgivet 9 marts 2013
Genrer Economics, Finance, Business and Management
Sprog German
Format pdf
Beskyttelse LCP
ISBN 9783322968883

Beskrivelse

Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)