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  3. Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen
Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen (e-bog) af -
Kaiser, Thomas (medforfatter)

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen e-bog

265,81 DKK (inkl. moms 332,26 DKK)
Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.
E-bog 265,81 DKK
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Forfattere Kaiser, Thomas (medforfatter)
Forlag Deutscher Universitatsverlag
Udgivet 2 juli 2013
Genrer Macroeconomics
Sprog German
Format pdf
Beskyttelse LCP
ISBN 9783322977625

Beskrivelse

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.