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  3. Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten
Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten (e-bog) af Neukomm, Mark
Neukomm, Mark (forfatter)

Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten e-bog

546,47 DKK (inkl. moms 683,09 DKK)
Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.
E-bog 546,47 DKK
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Forfattere Neukomm, Mark (forfatter)
Forlag Deutscher Universitatsverlag
Udgivet 8 marts 2013
Genrer Accounting
Sprog German
Format pdf
Beskyttelse LCP
ISBN 9783322817280

Beskrivelse

Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.