Integration und Volatilität bei Emerging Markets e-bog
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Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets...
E-bog
265,81 DKK
Forlag
Deutscher Universitatsverlag
Udgivet
27 februar 2015
Genrer
Finance and the finance industry
Sprog
German
Format
pdf
Beskyttelse
LCP
ISBN
9783663103738
Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen.