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  3. Integration und Volatilität bei Emerging Markets
Integration und Volatilität bei Emerging Markets (e-bog) af Herrmann, Frank
Herrmann, Frank (forfatter)

Integration und Volatilität bei Emerging Markets e-bog

332,26 DKK (ekskl. moms 265,81 DKK)
Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets u…
Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen.
E-bog 332,26 DKK
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Forfattere Herrmann, Frank (forfatter), Hauser, Prof. Dr. Siegfried (andet)
Forlag Deutscher Universitatsverlag
Udgivet 27.02.2015
Genrer Finance and the finance industry
Sprog German
Format pdf
Beskyttelse LCP
ISBN 9783663103738

Beskrivelse

Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen.