Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen e-bog
546,47 DKK
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Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor.
E-bog
546,47 DKK
Forlag
Deutscher Universitatsverlag
Udgivet
7 marts 2013
Genrer
Finance and the finance industry
Sprog
German
Format
pdf
Beskyttelse
LCP
ISBN
9783322815941
Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor.